Record Detail Back
ANALISIS ABNORMAL RETURN SAHAM DAN AKTIVITAS VOLUME PERDAGANGAN SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT (Event Study Perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang Melakukan Stock Split Periode 2016-2019 )
- Share to:
ABSTRAK
Skripsi ini disusun oleh Imam Nurhaikal NPM 41152010160227 dengan judul
“Analisis Abnormal Return saham dan Aktivitas Volume Perdagangan sebelum dan
sesudah Stock Split Periode 2016-2019”. Penyusunan skripsi ini dibimbing oleh
Dr. Yofy Syarkani S.E.,M.M. selaku pembimbing satu dan H. Tokit Masditok
S.E.,M.M. selaku pembimbing dua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
Pertama, adanya perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman
pemecahan saham. Kedua, adanya perbedaan trading volume activity sebelum dan
sesudah pengumuman pemecahan saham.
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia yang melakukan stock split periode 2016-2019. Pengambilan sampel
menggunakan Teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel
diperoleh sampel 47 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis uji
beda dua rata-rata dengan periode pengamatan 11 hari yaitu t-5 (lima hari sebelum), 0
(waktu pemecahan saham) dan t+5 (lima hari sesudah).
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil uji Wilcoxon signed rank test terdapat
perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah stock split dengan tingkat signifikansi
0,000. Sedangkan hasil penelitian trading volume activity dengan uji Wilcoxon signed
rank test juga terdapat perbedaan sebelum dan sesudah stock split dengan tingkat
signifikansi 0,001.
Imam Nurhaikal - Personal Name
NONE
Text
Indonesia
FEB UNLA
2021
Bandung
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
Imam Nurhaikal. (2021).ANALISIS ABNORMAL RETURN SAHAM DAN
AKTIVITAS VOLUME PERDAGANGAN SEBELUM
DAN SESUDAH STOCK SPLIT
(Event Study Perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang Melakukan Stock Split
Periode 2016-2019 ).(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd