Record Detail Back
ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA STOCK SPLIT (Studi pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)
- Share to:
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang melakukan stock split pada periode 2014-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk tanggal pengumuman stock split yang digunakan sebagai tanggal acara, harga saham penutupan harian perusahaan yang melakukan stock split dalam periode observasi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam periode observasi, jumlah saham yang diperdagangkan dan jumlah saham yang beredar. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Paired Sample T-Test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan pada abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa stock split, tetapi terdapat perbedaan yang signifikan pada trading volume activity sebelum dan sesudah stock split.
Kata kunci : Stock Split, Abnormal Return, Trading Volume Activity
Windy Widanengsih - Personal Name
NONE
Text
Indonesia
FEB UNLA
2019
Bandung
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
Windy Widanengsih. (2019).ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA STOCK SPLIT
(Studi pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018).(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd