Record Detail Back
PERBANDINGAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)
- Share to:
ABSTRAK
Dalam berinvestasi investor melakukan analisis pada tingkat risiko dan tingkat pengembalian (return) yang akan diterima. Untuk dapat mengetahui tingkat risiko dan return tersebut investor dapat menggunakan dua metode untuk memprediksi return saham yaitu metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT). Penggunaan kedua metode masih menjadi perdebatan pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis melakukan pengujian kembali tehadap kedua metode guna mengetahui metode mana yang lebih akurat. Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. Dalam pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, sampel penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan BUMN. Penelitian ini menggunakan perhitungan MAD dan Uji Beda untuk mengetahui metode mana yang lebih akurat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa CAPM lebih akurat dibandingkan APT karena nilai MADCAPM lebih kecil dibandingkan dengan MADAPT, dan tidak terdapat perdebaan yang signifikan antara CAPM dan APT dalam memprediksi return saham.
Kata kunci: Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT), Return Saham.
Resti Fuadianti - Personal Name
NONE
Text
Indonesia
FEB UNLA
2019
Bandung
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
Resti Fuadianti. (2019).PERBANDINGAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM
(Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018).(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd