Record Detail Back
ANALISIS ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY (TVA) SEBELUM DAN SAAT BULAN RAMADHAN (RAMADHAN EFFECT) (STUDI PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018)
- Share to:
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan Abnormal Return (AR) dan Trading Volume Activity (TVA) sebelum dan saat Ramadhan Effect perusahaan food and beverages di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi peristiwa (event study) dengan pendekatan kuantitatif. Sampel terdiri dari 9 saham sub sektor Food and Beverages periode 2014-2018. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah paired sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AR saat Ramadhan berbeda secara signifikan dengan AR selama Sya’ban atau sebelum Ramadhan. Begitupun, hasil TVA saatRamadhan berbeda secara signifikan dengan sebelum ramadhan atau sya’ban. Hasil penelitian mengindikasikan AR dan TVA bereaksi terhadap Ramadhan Effect. Penelitian ini juga menemukan bahwa AR dan TVA sebelum ramadhan atau Sya’ban lebih tinggi dibandingkan saat Ramadhan.
Kata Kunci: Abnormal Return, Trading Volume Activity, Sebelum dan saat Ramadhan Effect, Food and beverages, Event Study
Regina Oktoris - Personal Name
NONE
Text
Indonesia
FEB UNLA
2019
Bandung
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
Regina Oktoris. (2019).ANALISIS ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY (TVA) SEBELUM DAN SAAT BULAN RAMADHAN (RAMADHAN EFFECT)
(STUDI PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018).(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd