Record Detail Back
ANALISIS PERBANDINGAN METODE ARIMA DAN GARCH UNTUK MEMPREDIKSI HARGA SAHAM (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Bank yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia yang Melaporkan Laporan Keuangannya Pada Periode 2014-2018)
- Share to:
ABSTRAK
Investasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, ketika investor melakukan investasi maka PDB cenderung naik ketika investasi turun maka PDB juga cenderung menurun. Perkembangan perusahaan subsektor bank makin menurun dengan adanya pengumuman penurunan dolar pada tahun 2014 yang diakibatkan oleh adanya pemilu. Untuk itu investor harus waspada dalam melakukan investasi di perusahaan perbankan. Salah satu cara dalam meramalkan harga saham dengan analisis teknikal yaitu dengan memakai metode ARIMA dan GARCH.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder sub sektor bank yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu laporan harga saham tahunan selama tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 sebanyak 39 perusahaan. Pengolahan data dari penelitian ini menggunakan metode ARIMA dan GARCH dengan evaluasi kesalahan peramalan menggunakan Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), atau Mean Absolute Persentage Error (MAPE) hasil analisis dengan memakai program E-View 9.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode GARCH (1,5) lebih akurat dibandingkan metode ARIMA (1,0,1) dalam meramalkan harga saham pada tahun 2014, metode ARIMA (1,0,1) lebih akurat dibandingkan metode GARCH (1,3) dalam meramalkan harga saham pada tahun 2015, metode ARIMA (1,0,1) lebih akurat dibandingkan metode GARCH (1,3) dalam meramalkan harga saham pada tahun 2016, metode GARCH (1,6) lebih akurat dibandingkan metode ARIMA (1,0,1) dalam meramalkan harga saham pada tahun 2017, metode ARIMA (1,0,1) lebih akurat dibandingkan metode GARCH (1,5) dalam meramalkan harga saham pada tahun 2018.
Kata kunci : Metode ARIMA, Metode GARCH, Harga Saham.
Atin Nuryatin - Personal Name
NONE
Text
Indonesia
FEB UNLA
2019
Bandung
LOADING LIST...
LOADING LIST...
APA Citation
Atin Nuryatin. (2019).ANALISIS PERBANDINGAN METODE ARIMA DAN GARCH UNTUK MEMPREDIKSI HARGA SAHAM
(Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Bank yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia yang Melaporkan Laporan Keuangannya Pada Periode 2014-2018).(Electronic Thesis or Dissertation). Retrieved from https://localhost/etd